Zpočátku, pozemek paláce Ajuda byla dřevěná stavba postavená pro královskou rodinu, kteří se rozhodli se sem po zemětřesení v roce 1755. Tato budova byla také nazývána "Royal chata" nebo "dřevěný palác." Požár zničil v roce 1795, a na jeho místě byl postaven kamenný palác.

Stavba začala být postaven podle projektu architekta Manuel Sita de Souza, který byl v plánu udělat to do pozdního baroka - rokoka. O něco později se stavba pokračovala architektů Jose da Costa a Francisco Xavier Fábri, ale budova byla postavena v neoklasicistním stylu. Stavba pokračovala až do roku 1807, a nebyla dokončena. Palác byl zajat Napoleonova vojska a královská rodina byla nucena opustit Portugalsko a najít útočiště v Brazílii. Konstrukce pokračovala pomalu, občas se zastaví, změnil vzhled zámku s ohledem na skutečnost, že v každé fázi výstavby byla další architekta. V roce 1826 palác opět stal královským sídlem. V roce 1910 byl palác uzavřen po vyhlášení republiky a otevřel jako muzeum v roce 1968.

V prostorách muzea je nádherné sbírka uměleckých děl z XV a končit XX století. Pokoje hotelu Palace jsou zařízeny nábytkem ve stylu Ludvíka XV, gobelíny a sochami. V paláci mnoha extravagantních předmětů užitého umění. Taková hojnost luxus byl výsledkem rozsáhlé databázi v XVIII století, kdy se poprvé v Brazílii byly objeveny diamanty. Dech beroucí Zimní zahrada, Taneční sál, Room velvyslanec, stejně jako banket a Throne Hall.

Až do teď, palác je používán vládou Portugalska pro oficiální ceremonie.